눌림목 신호 3,225건 채점 — 방향 예측 4가지는 전부 실패했다
검증 조건
| 시장 | 바이비트 USDT 무기한 선물 |
|---|---|
| 기간 | 2026-07-02 ~ 2026-08-03 (33일) |
| 대상 | 거래대금 상위 100종목, 1분 주기 스캔 |
| 규칙 | 상위 시간봉 추세 방향 + 하위 시간봉 눌림 + 발사 신호가 동시에 성립하면 신호. 신호 봉 종가 진입 가정, 빠른 자리 6시간 / 큰 자리 24시간 뒤 평가 |
| 비용 | 수수료·슬리피지 미반영 (실계좌 성적은 이보다 낮다) |
골든크로스에서 사면 늦는다는 말은 오래 들었다. 그래서 반대로 해봤다. 추세가 살아 있는 종목이 잠깐 눌린 자리에서 미리 신호를 받고, 반등을 확인한 뒤에 들어가는 방식이다.
말로는 그럴듯했다. 그래서 33일 동안 3,607건을 발사시키고 3,225건을 채점했다.
결론부터 적는다. 자리는 잘 잡혔다. 방향은 못 잡았다. 그리고 그 방향을 미리 알아내려고 시험한 방법 네 가지는 전부 동전 던지기보다 못했다.
규칙을 코드로 옮기면
“눌림목”이라는 말은 사람마다 다르게 쓴다. 검증하려면 하나로 확정해야 했다.
- 추세 판정 — 상위 시간봉(빠른 자리는 1시간, 큰 자리는 4시간)이 정배열인가
- 눌림 판정 — 하위 시간봉에서 이동평균에 되돌림이 나왔는가
- 발사 — 되돌림 이후 방향 전환 신호가 나왔는가
- 평가 — 신호 봉 종가에 진입했다고 가정하고, 빠른 자리는 6시간 뒤, 큰 자리는 24시간 뒤 성과를 잰다
세 조건이 동시에 성립할 때만 신호로 인정했다. 그리고 33일 내내 조건을 한 번도 바꾸지 않았다. 중간에 손대면 시장 탓인지 규칙 탓인지 갈리지 않는다.
결과: 절반은 맞고 절반은 틀렸다
| 구간 | 채점 | +1% 도달 | 플러스 마감 | 역행 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 7/2~7/6 (86시간) | 150건 | 59% | 35% | -1.9% |
| 7/7~7/15 (8일) | 864건 | — | — | — |
| 7/15~8/3 (20일) | 2,211건 | 83% | 50% | -3.2% |
가장 표본이 큰 마지막 20일을 보면 **플러스 마감이 정확히 50%**였다. 평균 수익률 +0.13%, 중앙값 +0.04%. 사실상 제자리다.
주목할 건 다른 줄이다. 역행 중앙값이 세 구간 모두 마이너스였다. 신호가 뜨고 나서 유리한 방향으로 가기 전에, 반대로 2~3% 흔들고 간다는 뜻이다. 신호를 받자마자 시장가로 사면 그 흔들림을 그대로 맞는다.
그리고 “닿았다”와 “먹었다”는 다르다. 20일 구간에서 +1%에 닿은 건 83%인데 플러스로 마감한 건 50%였다. 잠깐 갔다가 되돌아온 게 3분의 1이다. 익절 규칙이 없으면 도달률 83%는 그냥 스쳐 가는 숫자다.
방향은 시장이 정했다
롱과 숏 성적이 구간마다 뒤집혔다. 처음 두 주는 숏이 이겼고, 상승 구간이 낀 8일은 롱이 이겼다.
| 그 시간 시장이 | 롱 플러스 마감 | 숏 플러스 마감 |
|---|---|---|
| 올랐다 | 59% | 26% |
| 횡보했다 | 48% | 46% |
| 내렸다 | 18% | 79% |
횡보 줄이 중요하다. 롱 48% 대 숏 46%. 규칙 자체는 방향에 기울어 있지 않다는 뜻이다. 앞선 구간에서 숏이 잘 맞았던 건 규칙이 숏에 유리해서가 아니라, 그냥 그때 시장이 아래로 갔기 때문이다.
문제는 이 표가 매매 규칙이 될 수 없다는 것이다. “그 시간 시장이 올랐는지”는 지나고 나서야 안다.
그래서 방향을 미리 맞혀보려 했다 — 그리고 실패했다
신호가 뜬 바로 그 순간에 계산할 수 있는 기준 네 가지를 골라, 2,211건 전부에 라벨을 붙였다. 채점 기준은 하나였다. 그 라벨이 앞으로 24시간의 실제 방향과 맞았는가.
| 국면 판단 기준 | 24시간 방향 적중률 |
|---|---|
| 직전 4시간 등락 | 41% |
| 직전 24시간 등락 | 38% |
| EMA20·60 배열 | 33% |
| EMA60 위/아래 | 29% |
네 개 전부 50%에 못 미쳤다. 동전을 던지는 편이 나았다는 뜻이다.
가장 널리 쓰이는 EMA60 기준이 29%로 꼴찌였다. 이건 우연이 아니다. 느린 지표는 시장을 뒤늦게 따라간다. 비트코인이 +4.3% 폭등한 날이 아직 EMA60 아래라 ’하락장’으로 분류됐고, 그날 잘 맞은 롱들이 전부 “하락장에서 롱이 이겼다”는 통계로 잡혔다.
실제로 이 함정에 한 번 빠졌다. EMA60으로 나눴더니 상승장에서 숏이 더 잘 맞는(54% 대 39%) 결과가 나왔고, 하마터면 “이 신호는 역발상 도구”라는 그럴듯한 헛소리를 쓸 뻔했다. 라벨이 현실보다 반 박자 늦어서 결론이 통째로 뒤집혔던 것이다.
걸러봤다면 나았을까
적중률이 낮아도 실전에서 도움이 될 수는 있다. 그래서 실제로 걸러봤다. 상승 국면이면 롱만, 하락 국면이면 숏만 받고, 횡보면 쉰다.
아무것도 안 거른 성적이 50%인데, 가장 나은 기준이 53%였다. 3%p 개선. 나머지 셋은 오히려 47~48%로 떨어졌다.
그리고 그 3%p의 대가로 신호의 70%가 사라졌다(2,211건 → 657건). 20일에 2,200번 울리던 게 650번으로 줄어드는데 성적은 3%p. 남는 장사로 보지 않았다.
참고로 **미래를 미리 알고 거른 경우는 65%, 평균 +1.75%**였다. 실전에서 쓸 수 없는 반칙이지만, 방향만 맞히면 이긴다는 건 이걸로 확인된다. 문제는 그 방향을 미리 아는 방법을 33일 동안 못 찾았다는 것이다.
언제 무너졌나
숏의 꼬리 위험이 두 번 터졌다.
- 7월 14일 LAB 숏 — 신호 후 가격이 반대로 84% 급등
- 7월 19일 TLM 숏 — 반대로 114% 급등, -96.2%로 마감
둘 다 비트코인이 거의 횡보한 날이었다. 시장 탓이 아니라 개별 종목의 숏 스퀴즈다. 숏은 손실에 상한이 없다. 가격이 두 배가 되면 원금이 사라진다. 어떤 필터로도 못 막았고, 손절 없이 들고 있었다면 계좌가 남지 않았을 자리다.
전체 2,211건을 성적순으로 줄 세우면 중앙값 +0.04%, 하위 5%가 -10.2%, 상위 5%가 +10.8%였다. 대부분은 아무 일도 안 일어나고, 아주 가끔 양쪽 끝에서 큰 게 터진다. 그 끝을 견디는 건 신호가 아니라 손절과 비중이다.
이 검증의 한계
먼저 붙여야 할 단서들이다.
- 수수료와 슬리피지가 반영되지 않았다. 실계좌 성적은 이보다 낮다.
- 33일은 짧다. 특히 마지막 20일은 비트코인이 -1.7%로 끝난 방향 없는 장이었다. 상승장이나 하락장이 길게 이어지는 구간에서는 다른 결과가 나올 수 있다.
- 평균선 기준(EMA60, EMA20·60)에는 “횡보”라는 답이 없다. 위 아니면 아래 둘 중 하나로만 답하는데 검증 구간의 절반이 횡보였으니 구조적으로 불리하다. 그래서 위 적중률은 상승·하락 구간만 따로 떼어 다시 잰 값이다. 조건을 맞춰줘도 29~41%였다.
- 3%p 개선은 우연으로도 나올 수 있는 폭이다. 20일 표본에서 이 정도 차이로 필터를 넣는 건 이르다고 판단했다.
- 초기 150건은 실기록이 아니라 봉 마감 기준 재현이다. 이후 구간부터 실기록으로 바꿨다.
한 번은 성급한 결론도 냈다. 이틀치 표본으로 “큰 자리 롱은 +2% 도달 61%인데 플러스 마감은 6%” 라며 구조적 결함으로 짚었는데, 8일치(88건)로 늘려보니 **도달 68% · 플러스 마감 47%**였다. 이틀치로 뭔가를 단정하면 이렇게 된다.
정리
쓸 만한 조건
- 자리를 찾는 도구로는 작동한다. 신호가 뜬 자리는 천장이 아니라 되돌림 구간이었다.
- 신호 직후 역행이 중앙값 -2~3% 나오므로, 되돌림을 기다렸다 진입하는 방식과 맞는다.
- 방향에 중립이다. 롱·숏 어느 쪽으로도 기울어 있지 않다.
쓰면 안 되는 조건
- 신호를 매수 버튼으로 쓰면 안 된다. 신호 시점에 그냥 진입해 들고 있으면 플러스 마감 35~50%다.
- 익절 규칙 없이 쓰면 안 된다. 도달률과 마감률의 차이가 그대로 손실이 된다.
- 손절 없이 숏에 쓰면 안 된다. 한 번의 스퀴즈로 계좌가 정리된다.
- 국면 판단을 지표에 맡기면 안 된다. 네 가지를 시험했고 전부 실패했다.
방향을 미리 아는 방법은 아직 못 찾았다. 안 되는 방법 네 개를 지워둔 것이 이번 검증의 결과다. 되는 것만 적으면 그건 검증이 아니라 광고다.
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