코인 레버리지 몇배가 맞을까 — AI 자동매매 모의 기록, 하루 28개 중 25개 버린 리스크 규칙
✍️ 글쓴이: 거북이 트레이더 · 기록 기간: 2026년 10월 16일 05시 ~ 17일 05시 · 모의 계좌 기준
봇은 버리는 일을 더 많이 해요.
💡 30초 요약
- 하루 동안 봇이 22번 차트를 보고 28개 계획을 썼어요. 그중 25개는 스스로 버렸어요(기각).
- 버린 이유는 거의 하나예요. 벌 돈이 잃을 돈의 1.5배가 안 됐어요(손익비 1.5 미만).
- 비트코인 계획 3개는 지렛대(레버리지)가 3배를 넘어서 같이 걸렸어요.
- 승인된 2개(솔라나·이더리움 내릴 쪽)도 거래량이 평소 1.5배가 안 돼서 끝내 들어가지 않았어요.
- 모의 계좌는 그대로 10,000 USDT. 잃은 것도 번 것도 없어요.
🧭 왜 규칙부터 이야기하나요
그동안 열심히 모은 돈, 한 번 잘못 걸어서 날리면 다시 모으기 참 어렵지요.
코인 선물은 칼과 같아요. 잘 쓰면 요리가 되지만, 서툴게 쥐면 손을 다쳐요. 그래서 이 봇한테는 "얼마를 벌까"보다 "얼마까지만 잃을까"를 먼저 가르쳤어요.
사람은 좋아 보이는 자리를 보면 규칙을 슬쩍 넘기기 쉬워요. 봇은 그러지 않아요. 규칙에 걸리면 아무리 그럴듯해도 그냥 버립니다. 이번 글은 그 버리는 일을 하루 동안 지켜본 기록이에요.
📋 봇이 지키는 리스크 규칙 한눈에 보기
1편에서 보여드린 조건표 그대로예요. 이번에는 각 규칙이 무슨 일을 막는지를 옆에 붙였어요.
| 규칙 | 내용 | 막아 주는 일 |
|---|---|---|
| 한 번에 잃는 돈 | 계좌의 1% (수수료 한쪽 0.05% 포함) | 한 번 틀려서 크게 무너지는 일 |
| 승인 기준 | 벌 돈이 잃을 돈의 1.5배 이상 (수수료 넣고 계산) | 자주 맞아도 결국 손해 보는 일 |
| 지렛대(레버리지) | 손절 거리로 계산, 최대 3배 | 작은 출렁임에 계좌가 휘청이는 일 |
| 강제 청산 거리 | 손절이 청산 자리까지 거리의 절반보다 멀면 차단 | 손절 전에 거래소가 돈을 가져가는 일 |
| 계좌 안전장치 | 증거금 30%까지 · 하루 손실 2%까지 · 고점 대비 10% 빠지면 멈춤 | 나쁜 날 계속 거는 일 |
계획서 하나가 나올 때마다 봇은 이런 점검을 8가지 해요. 하나라도 걸리면 승인이 안 나요.
✂️ 버린 25개, 거의 다 "1.5배" 때문이었어요
10월 16일 새벽 5시부터 17일 새벽 5시까지, 봇은 22번 차트를 봤어요. 실패한 점검은 한 번도 없었어요.
보는 코인은 비트코인, 이더리움, 지캐시(ZEC), 솔라나, 리플 다섯 개예요. 이 24시간 동안 한 번이라도 나온 계획은 28개였어요.
- ✅ 승인 2개
- 👀 관망 1개
- ❌ 기각 25개
기각 25개의 이유를 하나하나 봤어요. 25개 모두 "수수료 넣은 손익비가 기준에 못 미침"이 들어 있었어요. 그중 3개는 지렛대 규칙까지 같이 걸렸고요.
아깝게 떨어진 것도 있었어요. 리플이 다시 오를 쪽에 거는 계획(반전)은 손익비가 1:1.48이었어요. 기준 1.5에 딱 0.02 모자랐는데, 봇은 봐주지 않았어요.
제일 형편없던 건 리플이 계속 내릴 쪽에 거는 계획(추세 지속)이에요. 잃을 돈 1에 벌 돈이 0.33뿐이었어요. 사람이 보면 "그래도 내리는 중이니까" 하고 들어갈 수 있는 자리예요. 봇은 숫자만 보고 바로 버렸어요.
⚖️ 코인 레버리지 몇배? 봇은 계산해서 정해요
"코인 레버리지 몇배가 적당해요?" 많이들 물어보세요. 이 봇은 배수를 먼저 정하지 않아요. 손절 자리를 먼저 정하고, 거기서 배수를 거꾸로 계산해요.
원리는 이래요. 틀렸을 때 잃는 돈은 늘 계좌의 1%(모의 계좌라면 100달러 정도)로 묶어 둬요. 손절이 가까우면 크게 들어가도 1%만 잃고, 손절이 멀면 작게 들어가야 1%가 돼요. 그러다 보니 배수는 결과로 따라 나오는 숫자예요.
이번 승인 두 건이 그랬어요. 솔라나는 2.29배, 이더리움은 2.68배로 계산됐어요. 둘 다 3배 안이에요.
반대로 비트코인 계획 세 개는 계산해 보니 배수가 3배를 넘었어요.
| 비트코인 계획 | 계산된 배수 | 손익비 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 내릴 쪽 · 되돌림 기다리기(눌림) | 3.07배 | 1:1.04 | 기각 |
| 오를 쪽 · 방향 바뀜(반전) | 3.73배 | 1:0.53 | 기각 |
| 내릴 쪽 · 바닥 뚫기(돌파) | 4.23배 | 1:0.85 | 기각 |
손절이 너무 가까우면 배수가 커져요. 그러면 조금만 흔들려도 손절에 걸리기 쉬워요. 봇은 이런 자리를 "배수가 크다"는 이유만으로도 걸러 냈어요.
🚦 승인됐는데도 안 들어간 두 번
이번 기록에서 제일 재미있는 장면이에요. 승인이 났는데도 봇은 들어가지 않았어요.
첫 번째는 솔라나예요. 17일 새벽 1시 13분, 솔라나가 내릴 쪽에 거는 계획이 승인됐어요. 들어가는 값 104.41, 손절 105.83, 목표 101.58이었어요. 조건은 두 가지였어요. 1시간 봉이 104.41 아래에서 끝나고, 거래량이 평소(최근 20봉 평균)의 1.5배 이상일 것.
2시 7분에 가격 조건은 맞았어요. 그런데 거래량이 1.36배였어요. 가격만 맞고 힘이 모자랐던 거예요. 그래서 진입은 성립하지 않았어요.
두 번째는 이더리움이에요. 3시 7분에 내릴 쪽 계획이 승인됐어요. 들어가는 값 2,420.48, 손절 2,448.24, 목표 2,356.18이었어요. 4시 9분 봉이 2,405.51로 끝나 가격은 맞았지만, 거래량이 1.28배였어요. 봇은 숫자를 다시 계산하고 이 계획을 기각으로 내렸어요.
만약 가격만 보고 들어갔다면 어땠을까요? 기록상 알림 당시 솔라나는 대략 +0.73R, 이더리움은 대략 +0.60R 쪽에 있었어요(수수료 빼기 전 어림값). 하지만 실제 주문은 없었고, 목표나 손절에 닿은 일도 없었어요. 이 숫자는 그냥 "그때 그 자리"일 뿐이에요.
사람이었다면 "가격 맞았으니 들어가자" 했을 거예요. 봇은 정해 둔 조건이 다 맞을 때까지 기다렸어요. 이 판단이 옳았는지는 아직 몰라요. 기록이 더 쌓여야 알 수 있어요.
📊 오늘의 결과표
승인·관망까지 간 3개 계획이에요. 세 개 모두 내릴 쪽에 거는 계획이었어요. 이날 다섯 코인 중 네 개가 1시간·하루 차트 모두 내리는 흐름이었거든요.
| 코인·등급 | 들어가는 값 / 손절 / 목표 | 손익비 · 배수 | 결과 (모의) |
|---|---|---|---|
| 이더리움 · 승인 | 2,420.48 / 2,448.24 / 2,356.18 | 1:2.05 · 2.68배 | 거래량 미달로 진입 안 함 → 기각으로 강등. 0R |
| 솔라나 · 승인 | 104.41 / 105.83 / 101.58 | 1:1.79 · 2.29배 | 거래량 미달로 진입 안 함. 0R |
| 리플 · 관망 | 1.2914 / 1.3165 / 1.2461 | 1:1.67 · 1.64배 | 진입 조건 안 나옴. 4시 9분 목록에서 빠짐 |
제일 좋았던 계획은 이더리움이에요. 잃을 돈 1에 벌 돈 2.05로, 이날 나온 28개 중 손익비가 가장 컸어요. 제일 나빴던 계획은 비트코인이 바닥을 뚫고 내릴 쪽에 거는 계획이에요. 배수가 4.23배까지 올라가 이날 가장 위험한 계획이었어요. 물론 바로 버려졌어요.
전날 승인됐던 솔라나 계획(1편에서 소개한 것)은 16일 아침 7시 10분에 무효 기준 105.33을 넘어 폐기됐어요. 들어가기 전에 폐기된 거라 0R로 적어요.
모의 계좌는 10,000 USDT 그대로예요. 가진 자리도 없고, 하루 손실도 0, 고점 대비 빠진 것도 0%예요. 계좌 한도를 넘은 일도 없었어요.
🧯 정정과 한계
- 하루치 기록이에요. 28개 계획, 승인 2개로는 규칙이 좋은지 나쁜지 말할 수 없어요.
- +0.73R, +0.60R은 어림값이에요. 수수료를 빼기 전 숫자이고, 실제로 들어가지 않았으니 손익이 아니에요.
- 점검이 빈 시간이 있었어요. 10월 14일 밤부터 16일 새벽 사이에 매시간 점검이 비었고, 16일 7시 10분에 다시 돌기 시작했어요. 이번 24시간 창에는 그 공백 일부가 들어 있어요.
- 거래량 1.5배 조건이 너무 빡빡한지는 아직 몰라요. 두 번 다 이 조건 하나 때문에 안 들어갔어요. 기준을 바꿀지는 기록이 더 쌓인 뒤에 정할게요.
- 모든 숫자는 모의예요. 체결 지연이나 미끄러짐(슬리피지)은 반영되지 않았어요.
얼마 벌지보다 얼마까지 잃을지를 먼저 정해.
벌 게 잃을 것보다 크지 않으면 그냥 지나가.
좋아 보여도 약속한 조건이 다 안 맞으면 기다리는 게 실력이야.
🙋 자주 묻는 질문
Q. 코인 레버리지는 몇배가 적당해요?
정답은 없어요. 이 봇은 배수를 먼저 정하지 않고, 손절 거리와 "한 번에 1%만 잃기"로 계산해서 나온 배수가 3배를 넘으면 버려요. 이번 기록에선 2.29배·2.68배가 통과했고, 3.07~4.23배는 걸렸어요.
Q. 손익비 1.5는 너무 높은 거 아니에요?
그래서 이날 25개가 떨어졌어요. 대신 맞을 때 크게 남도록 하는 기준이에요. 바꿀지는 기록을 더 모은 뒤에 정할 거예요.
Q. 승인이 났는데 왜 안 들어갔어요?
승인은 "계획이 규칙을 통과했다"는 뜻이고, 실제 진입은 가격과 거래량 조건이 같이 맞아야 해요. 이번엔 거래량이 1.36배, 1.28배로 1.5배에 못 미쳤어요.
Q. 수수료까지 넣어서 계산하는 이유가 뭐예요?
들어갈 때 한 번, 나올 때 한 번 수수료가 나가요(한쪽 0.05%로 가정). 이걸 빼고 계산하면 손익비가 실제보다 좋아 보여요. 그래서 봇은 처음부터 수수료를 넣고 셈해요.
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| 편 | 글 |
|---|---|
| 1편 | 바이낸스 대신 OKX로 간 이유 |
| 2편 👈 | 지금 보는 글 — 리스크 규칙, 하루 28개 중 25개를 버린 이유 |
| 3편 | 지표 없이 자리 잡기 (발행 예정) |
| 4편 | 승인·관망·기각은 어떻게 정하나 (발행 예정) |
| 5편 | 승인 4건 리뷰 (발행 예정) |
| 6편 | 기각만 쌓인 열흘 (발행 예정) |
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