비코더가 AI와 함께 만든 비트코인 자동매매 봇 개발기 - V7부터 V9.2까지의 진화
비코더가 AI와 함께 만든 비트코인 자동매매 봇 개발기 - V7부터 V9.2까지의 진화
🎯 들어가며
안녕하세요. 야간 근무하면서 새벽에 차트 보는 트레이딩 헤리티지입니다. 평소 비트코인/이더리움 선물 거래를 하고 있고, 손으로 일일이 차트 보는 게 한계라 자동매매 봇을 만들어보기로 했어요.
저는 코딩을 모릅니다. Pine Script가 뭔지도 몰랐죠. 그런데 ChatGPT와 Gemini, 그리고 Claude(클로드) 같은 AI들과 함께 작업하면서 정말 신기한 경험을 했습니다.
이번 글은 제가 자동매매 봇 V7.2.0에서 V9.2까지 약 한 달간 진화시킨 과정을 정리한 기록입니다. 비슷한 길을 가시려는 분들께 도움이 되었으면 합니다.
📌 왜 봇을 바꾸게 됐을까
처음 만든 V7.2.0은 제 직관에 가까운 시스템이었어요. 쌍바닥/쌍봉 + 다이버전스 기반이었죠. 차트에서 제가 매번 보던 패턴을 자동화한 셈입니다.
그런데 문제가 있었어요.
- 변수가 너무 많음: 스토캐스틱, Stoch RSI, MACD, EMA, WAE... 코드만 봐도 머리가 어지러웠습니다
- 백테스트 결과 기준이 안 섬: 셋팅값을 조금만 바꿔도 결과가 천차만별
- "진짜 추세"를 잡지 못함: 횡보장에서 페이크 진입이 너무 잦음
가장 결정적이었던 건, 실전에서 의도하지 않은 포지션이 만들어진 사고였습니다. 봇 내부 가상 포지션과 거래소 실제 포지션이 미스매치되면서 손실이 났어요. 액수는 작았지만 시스템 자체에 대한 신뢰가 흔들렸죠.
이때 깨달았습니다. "복잡한 게 좋은 게 아니구나."
🐢 터틀 트레이딩과의 만남
복잡한 시스템을 버리고 단순한 시스템으로 가기로 결심했습니다. 그래서 선택한 게 터틀 트레이딩(Turtle Trading).
1980년대 리처드 데니스가 가르친 추세 추종 시스템인데, 룰이 정말 단순합니다.
- 진입: N봉 최고가 돌파 → 롱 / 최저가 이탈 → 숏
- 손절: 2N (ATR × 2)
- 청산: 10봉 반대 신호
복잡한 지표 하나 없습니다. 그냥 "가격이 N봉 안에서 신고가/신저가 만들면 그게 추세다" 라는 생각.
제 트레이딩 철학 "크게 먹고 작게 손절, 큰 변동만 잡기" 와도 딱 맞았어요.
📊 V9.0부터의 진화 과정
V9.0 - Pure Original (3개월 백테스트)
순수 오리지널 터틀 그대로 적용했습니다.
| 지표 | 결과 |
|---|---|
| 순이익 | -$20.11 (-40%) ❌ |
| 승률 | 22.86% |
| 수익지수 | 0.41 (1.0 미만 = 손실 시스템) |
| 최대 자본 인하 | -47% |
솔직히 충격이었습니다. 그토록 유명한 터틀 시스템이 -40%라니?
깨달음
차트를 자세히 보니 원인이 보였어요. 2~5월 ETH는 횡보장이었습니다.
터틀 시스템 = 추세 추종 시스템
↓
횡보장 = 최악의 환경
↓
55봉 돌파 → 진입 → 추세 안 와 → 2N 손절 (반복)
봇이 작동을 잘못한 게 아니라, 시장이 안 도와준 거죠.
V9.1 - Trend Filter (1년 백테스트)
여기서 깨달은 게 있었어요. "추세장에서만 진입하면 되겠다."
추가한 필터:
- ADX > 25 (추세 강도가 충분할 때만)
- 4H 종가 > 4H EMA 50 (상위 시간프레임이 같은 방향일 때)
결과는?
지표 |
V9.0 |
V9.1 |
변화 |
|---|---|---|---|
순이익 |
-40% |
+65.75% |
🚀 +105%p |
승률 |
22.86% |
31.71% |
+8.85%p |
수익지수 |
0.41 |
1.285 |
1.0 돌파 |
평균수익/손실 비율 |
1.39 |
2.77 |
2배 |
필터 하나 추가했을 뿐인데 손실 시스템이 수익 시스템으로 변했습니다.
하지만 또 다른 문제 발견. 롱은 +$38 이익인데 숏은 -$5 손실이었어요.
V9.2 - Short Enhanced (1년 백테스트)
숏을 더 빡세게 강화했습니다.
- 숏 ADX > 30 (롱보다 더 강한 추세 요구)
- 4H EMA50 < EMA200 (장기 약세 확정 - 데드 크로스)
결과:
지표 |
V9.1 |
V9.2 |
|---|---|---|
순이익 |
+65.75% |
+82.43% 🎯 |
숏 거래수 |
45건 |
19건 (절반) |
숏 수익 |
-$5.27 ❌ |
+$3.08 ✅ |
소티노 비율 |
1.05 |
1.76 🔥 |
숏도 흑자 전환에 성공! 거래는 절반으로 줄였지만, 진짜 좋은 진입만 잡으니 결과가 더 좋아졌습니다.
💡 이 과정에서 느낀 점
1. 단순한 것이 강하다
V7에서 V8까지는 변수를 추가하는 방향이었습니다. 신호 정확도 올리려고 지표를 계속 더했죠. 그런데 결과는 오히려 혼란만 가중됐어요.
V9에서는 정반대 접근. 변수를 최소화했습니다. 진입은 단 한 가지 조건(N봉 돌파)만. 그리고 잘 작동했어요.
복잡함은 자신감을 주지만, 실제 성과를 주는 건 단순함이었습니다.
2. 시스템이 망가진 게 아니라 시장과 안 맞을 때가 있다
V9.0 결과 -40% 봤을 때 시스템 자체가 잘못된 줄 알았어요. 그런데 1년 데이터로 확장해보니 +65%가 나왔습니다.
"실패한 시스템"과 "지금 시장과 안 맞는 시스템"은 다릅니다.
같은 시스템도:
- 강한 추세장 → 큰 수익
- 횡보장 → 작은 손실 누적
이걸 받아들이는 게 중요했어요.
3. AI는 정답이 아니라 시작점
AI에게 "최선의 방법을 추천해달라" 하면 그럴듯한 답이 나옵니다. 그런데 그게 100% 정답은 아니에요.
AI의 강점:
- ✅ 데이터 정확하게 분석
- ✅ 검증된 원리 적용
- ✅ 빠른 코드 작성
AI의 한계:
- ❌ 미래 예측 못함
- ❌ 본인 시장 특수성 모름
- ❌ "수익 얼마 날 것이다" = 추측
AI 추천 → 백테스트 검증 → 본인 판단 이 사이클이 중요했습니다.
4. 백테스트가 진짜 보호막이다.
V9.0 결과 -40% 봤을 때 충격이었지만, 실전에서 -40% 맞은 게 아니라 정말 다행이었어요.
백테스트는 비용이 거의 들지 않는데, 실전 실수는 진짜 돈을 잃습니다. 가능한 백테스트 많이 돌리고 시작하세요.
5. 본인의 직관도 데이터예요
제가 봤을 때 "이상하다" 싶었던 게 데이터로 확인되는 경우가 많았어요.
- "추세 제대로 탄게 거의 없는 것 같다" → 데이터 보니 7건이 전체 수익의 72.6%
- "쌍바닥이 진짜 W가 아닌 것 같다" → 코드 보니 단순 골든크로스만 보고 있었음
경험에서 오는 직관을 무시하지 마세요. 다만 그걸 데이터로 확인하는 습관은 가지셔야 합니다.
📈 실패와 변화의 그래프
V7.2.0 → V8.0 → V8.1.1 → V8.2 → V9.0 → V9.1 → V9.2
[복잡] [복잡] [복잡] [복잡] [단순] [단순+필터] [최적화]
? ? 실거래 실패 -40% +65% +82%
처음 한 달은 정말 답답했어요. 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠고, 백테스트 결과는 들쭉날쭉.
그런데 어느 순간 깨달았습니다.
"이건 한 번에 완성되는 게 아니구나."
V7에서 V9.2까지 오면서 매번 실패가 있었어요. 의도 안 한 포지션이 만들어지기도 했고, -40% 백테스트 결과에 좌절도 했죠. 그런데 그 모든 실패가 데이터가 됐어요.
조금씩 나아진다는 사실이 가장 중요했습니다.
🎯 앞으로의 계획
V9.2가 +82% 결과를 보였지만, 만족하지 않습니다. 본인의 분석을 다시 보니:
56건 거래 중 7건 = 전체 수익의 72.6%
나머지 49건 = 노이즈
진짜 추세를 탄 거래는 1년에 7번뿐이었어요.
다음 버전 V9.3에서는:
- 4H봉으로 시간프레임 상향 (노이즈 줄이기)
- 트레일링 스탑 추가 (큰 추세 끝까지 먹기)
이걸 시도해볼 계획입니다.
🤝 마치며
이 글은 제가 비코더로서 자동매매 봇을 만든 솔직한 기록입니다. AI를 잘 활용하면 코딩을 몰라도 본인의 트레이딩 시스템을 만들 수 있다는 게 가장 중요한 메시지예요.
다만 한 가지는 꼭 말씀드리고 싶어요.
AI는 도구일 뿐, 결정은 본인이 하셔야 합니다.
저도 매번 백테스트로 검증하고, 결과 보면서 판단했어요. AI가 "이게 좋습니다" 한다고 그대로 따라가면 안 돼요. 본인의 경험, 직관, 그리고 데이터를 같이 봐야 합니다.
다음 글에서는 V9.3 결과와 실전 운영 후기를 정리해보겠습니다.
또한, V7 이전 버전 개발기도 공유해 드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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다음 글 예고: V9.3 - 4H봉과 트레일링 스탑 적용기
⚠️ 본 글은 개인 경험을 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 자동매매 봇 운영은 손실 위험이 있으며, 모든 책임은 본인에게 있습니다.
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